Dự án 05: Arbitrage phái sinh 2 hợp đồng VN30F1M và VN30F2M

DỰ ÁN 05: ARBITRAGE PHÁI SINH 2 HỢP ĐỒNG VN30F1M VÀ VN30F2M

I.    Ý tưởng chính

       Ý tưởng xuất phát từ chênh lệnh giá giữa 2 hợp đồng F1M và F2M. Spread giá giữa 2 hợp đồng này hơi có tính dừng nên xu hướng quay trở lại một giá trị cân bằng ban đầu, ở đây tôi sẽ sử dụng đường SMA 30 để xác định điểm cân bằng của chuỗi giá spread. Sau khi chạy thực tế bằng việc vào lệnh bằng lệnh MTL tôi nhận thấy sự trượt giá xảy ra rất thường xuyên và mức độ trược giá là rất cao tại hợp đồng F2M, vậy nên tôi đã sử dụng lệnh LO để hạn chế việc này. Sorry vì không thể giải thích kỹ hơn vì đây là chiến lược có thể kiếm được chút tiền rơi vãi từ thị trường 😜. Code dưới đây sẽ giúp bạn lấy data từ bảng giá MBS, đăng nhập và đặt lệnh tự động tại VPS theo điều kiện cho sẵn. Tôi sẽ để chống các điều kiện cho các bạn tự nghĩ nhé 😋

Tải code tại đây: Github

Tóm lại sau một số thời gian chạy thực tế cho thấy có thể đạt được lợi nhuận nhưng không đáng kể, và cần thay đổi các đường dẫn api để crawl dữ liệu thường xuyên. Và spam lệnh VPS ngày mấy chục lệnh LO lận mà khớp được hay không thì hên xui. Cấm chỉ chạy 2 hay nhiều con cùng lúc vì sẽ dẫn đến tình trang bot đua với nhau cuối cùng chả ai có ăn 😆

Dưới đây là một ví dụ về log giao dịch trong một phiên:

======********* BAT DAU VAO PHIEN *******==========

09:15:24.853984: Open trade side 0: Short VN30F1M: 1435.8 and Long VN30F2M: 1433.2, type:0

09:34:06.544938: Dat lenh LO side 1: Long VN30F1M: 1435.9 and Short VN30F2M: 1435.0, id: btne_86526458 type:0

09:34:09.439821: Huy lenh side 1, id: btne_86526458 thanh cong

10:10:14.650338: Dat lenh LO side 1: Long VN30F1M: 1437.1 and Short VN30F2M: 1435.9, id: btne_86587349 type:0

10:10:21.866161: Huy lenh side 1, id: btne_86587349 thanh cong

10:18:54.354141: Dat lenh LO side 1: Long VN30F1M: 1436.8 and Short VN30F2M: 1435.6, id: btne_86598215 type:0

10:18:58.840758: Huy lenh side 1, id: btne_86598215 thanh cong

10:19:23.384570: Dat lenh LO side 1: Long VN30F1M: 1436.7 and Short VN30F2M: 1435.5, id: btne_86598791 type:0

10:19:26.123157: Huy lenh side 1, id: btne_86598791 thanh cong

10:58:31.948655: Dat lenh LO side 1: Long VN30F1M: 1436.3 and Short VN30F2M: 1434.6, id: btne_86642144 type:0

11:19:00.344784: Lenh side 1, id: btne_86642144 da khop

11:19:47.855430: Close trade side 1: Short VN30F1M: 1438.6 and Long VN30F2M: 1435.7, type:0, id: btne_86642144

14:04:47.038330: Open trade side 1: Long VN30F1M: 1447.0 and Short VN30F2M: 1440.5, type:0

14:08:30.562729: Close trade side 1: Short VN30F1M: 1447.4 and Long VN30F2M: 1439.7, type:0, id: btne_86642144

Tien hanh huy cac lenh chua khop.....

Done!

================********* KET THUC PHIEN *********============

Xuat du lieu thanh cong !